一、浅析银证合作对商业银行的重要意义（论文文献综述）
袁雅琴[1]（2020）在《资管新规对影子银行效应的影响研究》文中研究说明随着金融全球化步伐加快,我国金融体系逐渐具有国外影子银行体系各种金融工具和活动的简易版本,影子银行体系尚且以银行理财业务为主,影子银行内生于传统银行又反过来对传统银行原有业务产生影响,进而在相当程度上改变了我国金融体系的原有结构。近几年我国影子银行规模持续上升,关联度越来越紧密的影子银行对我国传统银行信贷和系统性风险的影响和传导也越来越显着,2017年资管新规出台,影子银行与传统银行的关联融合也发生了新的变化,关注这种变化对我国当前金融稳定与宏观审慎监管具有重要现实意义。本文重点研究资管新规前后影子银行与传统银行两种关联性的影响变化:一是影子银行可以提高金融市场融资效率、拓宽金融市场边界,与传统银行信贷形成替代互补效应,资管新规下是否会相互产生抑制或正向作用;二是在经济转型期影子银行扩张可能会对传统银行存在一定风险传染,资管新规是否有效降低了风险传染程度。首先,从影子银行对实体经济功能的角度,分析了影子银行“类信贷”对商业银行传统信贷之间的“补充”关系。通过影子银行与传统银行信贷规模增速之间建立向量自回归（VAR）模型,得出结论:2017年以前,银行信贷增速对影子银行增速具有正向拉动作用,影子银行一定程度发挥了对传统信贷的补充作用;而2017年以后,影子银行对传统银行信贷的补充作用下降,表明资管新规起到了规范影子银行发展的政策效果。其次,本文对影子银行与商业银行间的风险传染性进行研究。一方面,本文从个体角度,对影子银行业务规模和银行经营稳健性水平建立回归模型,并加入资管新规政策变量考察前后两者关系的变化。得出结论:商业银行开展影子银行业务将对银行经营稳健性造成负向影响,影子银行带来的经营风险主要体现在加剧了商业银行资产收益率的波动性;资管新规有利于缓释影子银行对银行经营的负面作用。另一方面,我们进一步从资产价格溢出角度测度银行和影子银行之间的风险传染,构建A股上市影子银行和商业银行的股票市场周度收益率指标来衡量传染性,对指数周度收益率建立向量自回归（VAR）模型研究两者之间的风险传递机制,得到结论:2017年以前,商业银行收益率波动对影子银行收益率产生正向传染效应;但影子银行收益率波动对商业银行收益率的影响是波动的。2017年以后,商业银行收益率对影子银行收益率的正向传染效应减弱;而影子银行收益率对商业银行收益率的影响由波动变为小幅正向传染,但持续时间减少。由此表明资管新规的出台部分降低两者的风险传导,但目前仍存在溢出效应。
张琳颖[2]（2020）在《杨凌农商行同业业务发展对策研究》文中研究表明伴随着国家金融体系的发展必然需要深化改革利率市场化,这是改革一国经济体制的重要问题。近年来,我国持续推进利率市场化改革,从各个方面对中国商业银行体系产生了重要影响。在此背景下,多数银行纷纷开始转型,改变以往以传统存贷款业务为主要利润来源的发展方式,寻求新的利润增长方式。银行同业业务由于其收益率较高、覆盖面较大、资本占用较少等特点成为新的选择。但是,随着监管机构对银行同业业务的监管力度不断加大,2014年、2015年中国人民银行、银保监机构发布了多项文件,对银行业同业业务的发展进行了规范,由此银行业同业业务发展模式发生了变化。而杨凌农商行作为地方唯一的法人金融机构,肩负着以金融开放发展推动示范区对外开放发展的重要任务。在此背景下,杨凌农商行同业业务面临诸多问题,急需找到适合其自身发展的路径。本论文通过对相关文献的阅读和学习,以杨凌农商行为具体研究对象,系统阐述了杨凌农商同业业务发展的现状,分析了存在问题及成因,即杨凌农商行同业业务面临空白点多、资产负债机构有待改善、专业人才缺乏等,并选取了四家国内典型地区农商行,对其同业业务的发展经验进行总结借鉴,得出杨凌农商行应在组织架构、业务流程、产品创新、人才管理、风险防范等方面进行优化和改善。最后,提出了推动杨凌农商行同业业务规范发展的对策建议。研究结果表明:（1）同业业务对金融机构的规模和经济体量有着一定的要求。杨凌农商行属于地方性农村金融机构,网点大多为小型金融服务点,涉及的金融市场业务较为简单,同业业务量小、形式简单。（2）受制于自身规模、机构设置、监管条件等多因素,杨凌农商行同业业务存在市场议价能力弱、机构资质低、团队人员专业化素质低、流动性压力大等四方面问题。（3）借鉴其他地区典型农商行的经验和做法,杨凌农商行应该明确重点,把握方向;以人为本,提升素质;不断创新,突出特色;防控风险,合规经营。（4）提出了如下对策建议:一是在机制管理层面,提出明确战略发展方向,提升资产组合质量;树立人才立行理念,注重同业团队建设;完善组织架构管理制度,建立健全奖惩机制的政策建议。二是在业务管理层面,提出拓宽业务经营范围,创新业务发展模式;积极寻求合作机会,扩展业务交流领域;强化风险防控机制,筑牢经营安全防线的政策建议。
黄璨[3]（2020）在《影子银行业务对包商银行经营稳定性影响的研究》文中认为自2008年国际金融危机以来,我国影子银行业务开始飞速发展。本文通过对我国影子银行业务的发展及运行模式分析,分析了影子银行业务的风险特征,进一步通过实证模型分析影子银行业务对中小银行稳定性的影响,以及有代表性的包商银行被接管事件及其产生信用风险的原因。论文主要得出如下结论:一、我国的影子银行表现为“银行的影子”,依附于传统商业银行的发展而发展,既起到了类银行的信用中介、信用创造职能,又承担了商业银行业务创新、追求利润、规避监管以及部分资产出表的任务。二、随着影子银行业务规模、创新形式的发展,社会融资效率提高的同时也提高了信用杠杆水平,导致系统风险的积聚。影子银行业务对于金融稳定性的影响主要表现在推高资产价格和提升债务水平、杠杆水平两方面。三、本文以影子银行业务对中小银行的影响为主题,建立相关模型进行了实证,并进一步分析了包商银行被接管事件。本文进行的实证分析显示影子银行业务规模会显着影响银行运营的稳定性,影子银行业务规模、营业收入增长率、不良贷款率、广义货币供应量M2这四个因子对银行稳定性的影响最大。包商银行被接管的主要原因是股权的过度集中引发了经营风险,各项经营指标恶化,信用风险突出,本文发现影子银行业务对其稳定性的影响在行业比较中较高。论文的对策建议为:商业银行应根据自身情况合理控制影子银行规模,将业务创新、利润增长和经营稳定性给予合理的战略权重;足够重视公司治理机制建设,建立有效制衡的股权结构;中小银行应谨慎大规模使用金融创新工具;政府监管部门要实现影子银行底层资产的穿透监管,建立有效监管措施准确识别风险、加强对非银金融机构的管理,防止监管套利、资金空转等不正常现象;引导资金更多地流向实业。
袁子祁[4]（2019）在《货币政策、同业业务与银行风险承担》文中指出2008年的金融危机引发了全球的经济动荡,此后很多学者开始将研究方向转移到货币政策的调控与金融市场稳定的相关关系中。商业银行作为金融系统的重要分支,其风险承担行为对金融系统的稳定起着至关重要的影响,货币政策与商业银行风险承担之间的作用关系受到了越来越多的关注。Borio和Zhu（2008）在其研究中第一次提出了货币政策风险承担渠道这一理论,他们指出宽松的货币政策环境下,商业银行有改变风险偏好的动机,追求通过增大贷款规模获取更多利益,提高了风险承担水平。我国的商业银行从成立之初不断发展壮大,已经逐步形成了关联度较高的银行业体系和较为稳定的经营体系。随着我国商业银行股份制改革不断深化,商业银行通过传统的信贷业务获取的利润十分有限,急需寻求新的利润增长点。同业业务能够凭借自身“便利条件”为商业银行提供表外融资通道和规避金融监管,近年来不断发展壮大。同业业务的迅猛发展为商业银行带来了很大的风险隐患,一定程度上也影响了货币政策风险承担渠道的传导。基于此,本文首先对国内外的相关文献进行了梳理和总结,并对货币政策风险承担理论进行了详细分析。运用2008至2017年我国5家国有银行、24家股份制银行的面板数据进行了 GMM回归分析,实证检验了:（1）我国货币政策风险承担渠道的存在性;（2）商业银行同业业务的快速发展会弱化货币政策风险承担渠道的作用效果;（3）银行的所有权性质会加强或削弱同业业务对货币政策的弱化作用。通过对实证结果进行分析,为我国维护金融稳定和防范金融风险提出了相关政策建议。本文的主要结论为:（1）我国金融市场存在货币政策风险承担渠道。货币政策与银行风险承担之间呈负向相关,货币当局实施宽松的货币政策会增加商业银行承担的风险;实施紧缩的货币政策会降低商业银行承担的风险。无论是数量型货币政策还是价格型货币政策,对商业银行风险承担的作用效果是一样的。（2）紧缩型货币政策调控下,商业银行同业业务的快速扩张会削弱货币政策风险承担渠道的作用效果,阻碍既定政策目标的实现。（3）商业银行的所有权性质能够通过同业业务的开展对货币政策的作用效果产生影响,大型国有银行同业业务的扩张对货币政策风险承担渠道的弱化效应较小,股份制银行同业业务的扩张对货币政策风险承担渠道的弱化效应较大。
苏扬婷[5]（2019）在《资管新规背景下商业银行同业业务发展对策研究 ——以兴业银行为例》文中研究说明2018年4月底,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称:资管新规）,对我国金融行业、市场和机构均产生了深远影响,标志着我国进入大资管统一监管时代。在各种金融机构中,数量最多、资产规模最大的商业银行受资管新规影响更为深刻。在商业银行各类业务中,同业业务凭借低成本、低资本消耗和高盈利水平的优点,与公司业务、个人业务并列成为商业银行经营发展的“三大支柱”。但资管新规的出台深刻影响了商业银行同业业务的运营模式,为其发展带来新的挑战。本文选取曾有“同业之王”称号的兴业银行作为分析对象,目的在于研究资管新规出台后,兴业银行同业业务受到了哪些影响,发展面临什么样的问题并针对问题提出相关发展对策。本文首先阐述了同业业务的定义、类型,文章所指的新型的同业业务是在传统同业业务的基础上增加了资产端的同业投资、负债端同业存单以及表外的同业理财业务;在介绍完同业业务概述后进一步阐述资管新规的主要内容,并从资产端、负债端、和表外同业理财三个方面分析资管新规给商业银行同业业务带来的影响。然后,本文以兴业银行为例,介绍了兴业银行同业业务的发展状况,并从规模结构、资产端的同业投资、负债端的同业存放、表外理财以及运营模式五个方面分析资管新规给兴业银行同业业务带来的影响。接着,根据影响分析得出兴业银行同业业务发展目前存在盈利能力下降、通道压缩压力大、资金来源渠道受限、同业理财扩增困难以及同业转型困难等问题。文章最后针对兴业存在的问题提出相关发展对策建议,从发展环境来看,建议兴业银行适应金融监管新常态,提高同业创收能力;从资产端来看,在非标投资受限的情况下建议兴业银行布局标准化投资,调整同业合作模式;从负债端来看,兴业银行应继续扩大银银平台品牌优势,拓宽资金来源渠道;在表外理财方面建议创新同业理财产品,优化理财产品管理;在业务转型方面建议增强服务联动、回归业务本质;同时还建议加强同业业务的风险控制,提高业务的合规性等。
杜融[6]（2019）在《R银行通道类理财业务的创新研究》文中提出通道类理财业务在中国经过了十余年的发展,其创新模式不断涌现,为中国金融业带来了活力,为中国银行业带来了利润也为融资人丰富了融资渠道。各家银行相继追捧,业务的规模急剧上升。但也因为该业务绕过监管,部分背离了金融创新的本质,对银行业务经营和我国金融体系带来了巨大的隐藏风险,因此监管层面对其进行了长达十余年的围剿和封杀。自2018年资管新规落地后,商业银行通道类理财业务的创新进入了新的周期,在吸取了原有的教训后,如何创新通道类理财业务使之更好的服务客户、正确的识别风险,严格的遵守监管原则是未来商业银行通道类理财业务创新健康发展的关键。本文首先理清了通道类理财的概念,概述了国内外金融创新和金融风险的相关理论,总结了国内外学者对该业务的研究情况,回顾了通道类理财业务十余年的创新变迁并分析了其创新的动因和影响。之后通过R银行通道类业务创新的案例出发,运用对比分析、案例分析及SWOT分析,找到R银行现有通道类理财创新所出现的问题和原因,并针对相关问题给出对策和建议。R银行作为全国性股份制商业银行,也是通道类理财创新走在前列的银行,分析其该业务创新所存在的问题并给出相应意见和建议对于R银行本身业务的发展乃至我国银行业关于该业务的发展都具有重要的意义。本文研究认为,商业银行通道类理财业务的金融创新应该清楚的认识创新的内在动机,回归创新的本源,同时关注产品的流畅、技术的共享、客户的体验,并将风险管控作为创新的基础,这是保证银行能够稳健经营、金融市场能够健康繁荣的必要之举。
李娜[7]（2019）在《监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究》文中指出近些年,在中国经济持续多年稳定增长、居民财富快速积累的背景下,以代客理财为主的资产管理行业（简称“资管行业”）不断壮大。从货币市场、债券市场、类固定收益市场到股票市场,再到衍生品市场等,资管产品几乎无处不在。虽然存在各种“越位”、“踩线”的争议,但资管行业的蓬勃发展已是不争的事实。随着利率市场化改革推进和金融脱媒深化,商业银行也希望改变以往过度依赖存贷利差的局面,并逐渐成为资管行业的重要参与者之一。尤其在近几年,商业银行作为资金的主要提供者,逐步处于资管行业的核心位置。而信托公司、券商资管和基金子公司更多扮演着金融产品创设者的角色。但是,在不统一的监管体系下,资管行业发展伴随着社会各界的质疑,规避政策的模式创新和监管长期博弈,刚性兑付始终未被打破,使得资产管理规模迅速扩大的同时,集聚了大量的风险,商业银行理财产品作为资管链条的上游尤其如此,成为风险的最终传导环节。过去多年,为规范商业银行理财业务的发展,监管部门出台了超过30部政策文件,内容囊括理财业务的资格准入、投资方向、风险管理、操作规范等各个方面,但总体来看,监管政策在出台不长时间内,总会被新的产品模式创新所突破,效果并不理想。正是由于上述原因,近些年,包括商业银行理财在内的资管行业成为一个重要的金融研究领域。在监管部门、学术界等社会各界的共同努力下,2018年4月27日,试图破解资管乱象的资管新规出台,即中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》（简称“资管新规”）。2018年9月28日,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》（以下简称“理财管理办法”）,作为指导意见的配套实施细则。2018年12月2日银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》（以下简称“理财子公司管理办法”）,作为理财管理办法的配套制度。资管新规及理财管理办法、理财子公司管理办法的出台,意味着商业银行理财业务进入转型和发展新时期。在此背景下,本文借鉴国内外相关研究,结合定量和定性分析,透过监管政策变迁视角研究商业银行理财产品的收益率影响因素,并进一步研究产品模式创新。首先,运用门限回归模型考察加入监管政策变迁的商业银行理财产品收益率的影响因素,之后定性考察监管政策变迁背景下商业银行理财产品的模式创新的演变,并将收益率影响因素模型延伸,运用两时期横截面数据探索模式创新的效应。在这里必须指出,从逻辑关系上看,模式创新也是理财产品收益率的重要影响因素,但其特殊性在于,模式创新的过程往往就是与监管政策博弈的过程,在短期内对收益率有重大影响。因此,有必要对监管政策变迁和商业银行理财产品模式创新之间的内在联系、二者的博弈过程,以及模式创新如何突破监管政策而对收益率产生影响,从定性、定量两个方面进行专门的深入研究。最后,在运用创新模型并结合定性分析的基础上,探索和研究2018年资管新规的政策效应及影响,并对商业银行理财业务的转型和发展提出建议。第一,监管政策变迁背景下我国商业银行理财产品收益率影响因素。在第三章,本文以4家国有大型银行、5家股份制银行、4家城市商业银行、4家农村商业银行2008年12月至2018年8月数据为样本,运用门限回归模型,基于监管政策带来的结构变异角度,考察了市场利率、产品期限、金融体系流动性和商业银行人民币理财产品收益率的协整关系。主要结论如下:（1）在政策平稳期,国有大型银行、股份制银行、城市商业银行非保本和保本理财收益率与市场利率、产品期限、金融体系流动性均具有基本一致的协整关系。市场利率、产品期限和金融体系流动性一般具有与理财产品收益率同向的变动关系。在政策抑制期,各类型银行理财变量系统协整关系不尽一致,市场利率对理财产品收益率的影响明显减弱,部分模型的逻辑关系与理论上的状态出现不一致性,表明了重大监管政策出台对商业银行理财产品收益率变动逻辑产生明显影响。（2）在其他条件不变的情况下,重大监管政策短期（即政策抑制期）降低了非保本理财收益率,非保本理财产品收益率下降带动保本理财收益率下降。表明2009年至2018年资管新规之前,重大监管政策仅是短期影响,并未影响收益率的长期变动逻辑。（3）由于数据持续至2018年8月,且自2018年4月及之后Policy均取值0,各类银行门限回归结果显着,表明2018年资管新规的抑制效应持续至今。（4）虽然监管政策主要针对的是非保本理财产品,但保本理财产品收益率也存在门限效应,说明政策冲击对保本理财产品也产生影响。其原因主要是非保本理财收益率的带动作用,也就是说:非保本理财产品与保本理财产品收益率均有长期稳定的协整关系,亦存在短期的传导效应,针对表外理财或非保本理财的监管政策会通过传导关系影响到保本理财产品。（5）在过去近10年内,监管政策出台后确实对商业银行人民币理财产品的收益率产生了短期的抑制效应,但并未产生长期实质性的影响;产品期限、市场利率是理财产品收益率的重要决定因素,金融体系流动性变化亦能够对收益率产生影响。第二,商业银行理财产品模式创新。产品模式创新伴随着与监管政策的博弈:商业银行通过不断创新,突破监管政策,从而实现理财资金投资于高收益资产。所以创新带来的效应十分显着。在第四章,本文从规范的角度分析了监管政策变迁下模式创新的演变,在进一步了解重大监管政策出台带来的短期抑制效应之后,商业银行如何通过模式创新突破监管政策。在第五章,本文基于收益率模型考察了模式创新的经验证据。但是,由于创新本身并不存在直接可以观察到的指标,所以需要找到度量理财产品创新力度的方法。幸运的是,本章基于两个思路找到了相应的测量方法。一是基于不同类型银行的方法:由于不同类型银行创新力度存在差异,如果我们控制了产品期限、市场利率、金融体系流动性变化,那么收益率的差别即可表示不同类型银行创新的差异程度。二是基于不同政策效应期的方法:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变化的情况下,政策平稳期与政策抑制期收益率的差异,即可表示这两个时期创新程度的差别。基于不同类型银行理财产品模式创新效应差异模型的结论是:商业银行理财产品创新力度是影响理财产品收益率的重要变量。股份制银行、城商行、农商行理财产品创新力度均强于国有大型银行。较早时期,股份制银行创新力度最强,后期逐步被城商行超越。近期理财产品创新力度或激进程度排序为:城商行、股份制银行、农商行、国有大型银行。基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论是:政策平稳期的商业银行理财产品收益率要明显高于政策抑制期,表明模式创新能够提高商业银行理财产品收益率。重大监管政策出台之后一段时间,进一步的产品模式创新所带来的收益率提升十分可观,影响不同类型银行收益率水平大概在0.30%-0.50%。第三,关于2018年资管新规的研究。本文在第六章总结了资管新规和理财新规的核心内容。资管新规的核心内容是:打破刚性兑付、破除多层嵌套、禁止资金池,同时推进业务更加规范,统一同类资产管理产品的监管标准,防控和化解金融风险。针对商业银行理财产品,理财新规提出防止资金纯粹规避政策的空转,缩短融资链条;强化穿透式监管,充分披露底层资产;理财子公司成为商业银行开展理财业务的主要载体等内容。2018年资管新规和理财新规共同构建起商业银行开展理财业务的框架。在对新规梳理之后,本文基于不同政策效应期理财产品创新差异模型对资管新规政策效应进行了检验,结果显示:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变量后,资管新规对国有大行、股份制银行、城商行、农商行四类银行理财产品收益率的抑制效应十分明显,且随着时间推进（2018年5月至9月）抑制效应不断增强。新的政策出台后,类似于以往监管政策出台一段时间后被进一步的模式创新所突破的情况没有出现,在系统性改革背景下,预计将形成新的产品体系。最后,本文在完成定量研究和定性分析的基础上,提出商业银行理财业务转型发展方向及政策建议。商业银行应对照新规要求,除做好存量业务处置以及新老产品有序衔接之外,还需要在理财产品体系、投资者培育、估值体系、风控体系以及组织架构等方面做进一步的梳理和建设。
陶海燕[8]（2019）在《中国商业银行同业业务对风险承担的影响研究》文中提出在日趋严格的金融监管和不断加快的金融改革背景下,作为商业银行传统盈利方式的存贷款利差受到了很大的影响,监管政策的加紧对银行的盈利更是带来了巨大的挑战。在如今激烈的同业竞争状况下,商业银行创新银行业务,寻求新的盈利点迫在眉睫,同业业务便是由原先调剂短期余缺的工具逐渐转变成银行规避监管和获利的工具,然而同业业务在快速增长的过程中积累了很多的风险。故本文拟从同业业务资产端和负债端两个角度,研究同业业务对我国商业银行风险承担的影响,希望可以为银行防范金融风险,促进同业业务的稳定健康发展提供建议和参考。本文以收集的2009到2017年中国89家商业银行为样本,采取文献研究法、理论分析法和实证研究法等研究方法,试图回答以下四个问题:首先近些年我国商业银行同业业务的发展情况和风险承担的现状如何;其次同业业务资产端和负债端是怎样分别影响我国商业银行的风险承担,影响的程度如何;鉴于近些年在同业业务中,新兴的同业资产占据绝对的优势地位,那么其和传统的同业资产相比,对银行风险承担的影响又是如何,且不同类型商业银行同业业务对风险承担的影响又有何差异;最后针对这些问题如何为商业银行防范金融风险,促进同业业务的合理发展提供建议和参考。所以,本文主要分为五个部分,进行具体的分析和阐述。第一部分,主要做一个简要的绪论介绍,包括研究背景、意义、文献梳理、研究方法和内容等方面。第二部分是理论部分,分别对商业银行同业业务、风险承担等概念内容做详细的介绍,且具体分析同业资产和同业负债对商业银行风险承担的影响机制。第三部分现状分析,主要分析我国商业银行同业业务的发展历程、发展动因和发展现状,并介绍了商业银行风险承担的现状,本部分选取的是66家商业银行2010-2017年近8年的平衡样本数据。第四部分实证检验,本部分以收集的89家银行9年的非平衡样本数据进行描述性统计分析和回归分析,以了解同业业务对银行风险承担的影响效果,之后对三种类型商业银行分别做实证检验,以了解这种效果在不同类型银行中的差异性。第五部分便是结合上述的研究结论从宏观监管部门和微观银行两个角度提出防范银行风险,促进同业业务发展的政策建议。通过本文的研究发现,近些年,同业资产和同业负债总体规模是呈现着波动上升的态势。相对传统同业资产,买入返售资产类业务占比很高且发展的速度很快;在对不同类型的银行分析中,我国目前就股份制商业银行和城市商业银行而言,同业业务的发展速度以及力度还是比较大的,而大型国有商业银行则相对稳健;在同业负债分析中可知,于股份制商业银行和城市商业银行而言,它是一项重要的资金来源,而国有商业银行因为拥有雄厚的资金,同业负债主要用于流动性管理。同业业务的发展中也带来了各种风险,业务的期限错配,易导致流动性风险的发生;资金的运用不当,会增加银行的信用风险;业务的违规操作,增加了操作风险等等。在实证检验中,同业资产和同业负债的规模都显着性的提高了商业银行的风险承担,其中,对同业资产结构进行分析可知,伴随着新兴同业资产的增加,商业银行的风险承担也随之增加,而且呈现着显着性的特征,而传统同业资产虽然也与风险承担是正相关的关系,但是不显着;在对不同类型银行实证分析结果中,同业业务并未给大型国有银行带来风险承担的提高,但显着性的带来了股份制商业银行和城市商业银行风险承担的提高。基于上述结论,为防范金融风险,促进我国商业银行同业业务的健康发展,本文对银行层面和监管层面提出了建议。首先银行应该要回归同业业务本质;正确规划同业业务发展方向;加强同业业务的风险管理水平;促进商业银行的金融创新。然后监管层面应该严格同业业务的监管标准,加强同业业务监管;强化功能监管,促进同业业务监管的联动机制;规范同业业务会计规则,强化信息披露。
刘一平[9]（2019）在《同业业务对商业银行流动性风险影响的实证研究》文中研究指明2017年4月银监会颁布的《关于银行业风险防控工作的指导意见》文件中,把流动性风险确认为银行风险防控的十大重点领域之一,不仅要完善已有的流动性风险管理体系和框架,还把同业业务加入流动性风险监测范畴。2017年10月,党的十九大也提出要加强金融风险防范。自2010年起,同业业务逐渐在我国兴起,并很快受到商业银行的普遍追捧,并从一开始的融通资金、调节流动性的工具变为了具有期限错配、高杠杆特性的监管套利的工具,2013年“钱荒”事件的爆发,迅速造成了市场流动性短缺,也促使监管部门近几年不断加强对同业业务的监管。此背景下,研究同业业务对商业银行流动性风险的影响效应,对于我国商业银行提升流动性风险管理能力,促使同业业务健康发展具有重要意义。本文较系统的研究同业业务对商业银行流动性风险的影响,首先通过评述同业业务及流动性风险理论的文献,分析了商业银行同业业务和流动性风险的理论基础;其次,利用我国16家上市商业银行2008-2017年的同业业务数据,介绍了商业银行同业业务的发展现状,同时,剖析了同业业务对商业银行流动性风险的影响机制;随后,以31家上市银行2008-2017年的数据为基础,进行实证研究,先使用主成分分析法对商业银行流动性风险进行了科学的测度,以弥补现有的单一流动性指标刻画流动性风险的不足,再使用面板数据模型分析商业银行同业业务对其流动性风险的影响,最后将这31家上市商业银行按性质分为国有制银行、股份制银行和城市商业银行三类,对不同类型商业银行进行分样本对比实证分析。研究结果表明:其一,商业银行同业资产和负债类业务规模的增加都会使流动性风险上升。其二,不同商业银行同业资产和负债类业务对流动性风险影响效应不相同:国有商业银行和城市商业银行同业资产规模对流动性风险没有显着影响,而同业负债规模对流动性风险有显着的正向影响;股份制商业银行同业资产规模对流动性风险有显着的正向影响,而同业负债规模与流动性风险呈U形关系,且阈值为28%。最后,本文根据实证结论提出政策建议:对商业银行来说,应稳健开展同业业务;对于监管部门来说,应对不同类型商业银行设置不同的同业业务比例上限,并建立健全流动性监管指标体系,同时加强对商业银行流动性风险的宏观审慎监管。
宋怡文[10]（2019）在《我国影子银行对商业银行的风险溢出效应研究》文中研究说明2008年以来我国影子银行的规模快速膨胀,历经数十年的发展后,已然成为了我国金融体系中的一头“灰犀牛”。一方面,影子银行同商业银行一样具有信用创造功能,为金融市场提供巨大的流动性支持的同时,影子银行金融工具的货币创造性增加了货币当局宏观调控的难度;另一方面,影子银行的高杠杆资金运作、期限错配及监管套利等属性加剧了金融体系的脆弱性。近年来,更加复杂的“结构化”影子信贷中介已经出现并得以迅速发展,特别是与银行应收账款有关的新形式应运产生,银行将资产重新分类为应收账款类投资,使得正规银行部门和影子银行实体之间的关系更加密切、更加复杂、不透明。广泛而密切的资金同业往来增加了影子银行与商业银行之间的资金关联性。在此背景下,研究我国影子银行对商业银行体系的风险溢出效应具有重要的理论和现实意义。本文的研究主要分为五个部分。在第一部分,首先明确了选题背景及意义;在对影子银行界定和范畴分析的基础上,根据主导机构的不同,将影子银行分为非银金融机构主导的影子银行和民间金融主导的影子银行这两类;在第二部分,首先介绍了基于相关性的溢出效应的理论基础,再分别从宏观和微观角度分别分析影子银行的风险溢出机制。在第三部分,介绍我国影子银行规模、业务模式演进机制以及影子银行发展的动态特征。在此基础上,在第四部分,建立了一个包含证券类、信托类、投资类和民间借贷类四类影子银行的DCC-GARCH模型和CoVaR模型,分别测算影子银行与商业银行系统之间的动态相关系数以及风险贡献度,并以风险贡献度的数值大小来衡量风险溢出效应的大小。风险贡献度越大,表明影子银行对商业银行的风险溢出效应越大。通过理论分析及实证检验,得到如下结论:首先,四类影子银行均对商业银行系统产生不同程度的风险溢出效应,其中证券公司对商业银行的风险溢出效应最大,其次是信托类影子银行,最后是投资类公司和民间借贷机构。其次,影子银行对商业银行的溢出效应大小的变化时点与宏观经济上下波动以及监管变化时点吻合度较高,本文以动态相关系数及风险贡献度作为监测和预警影子银行风险的度量因子具有现实意义。影子银行的风险根源在于影子银行固有的期限错配及高杠杆率资本运作的属性,基于此,为促进影子银行业务“阳光化”发展,应该从加强功能性金融监管、建立法律和规范制度层面积极规范、引导;同时,监管当局应延迟资管新规的宽限期,限制影子银行的资产端和负债端;打破刚兑,清理掉理财的“期限错配”。
二、浅析银证合作对商业银行的重要意义（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅析银证合作对商业银行的重要意义（论文提纲范文）
（1）资管新规对影子银行效应的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.5 研究思路与框架 |
| 第二章 文献综述与理论基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.2 理论基础 |
| 第三章 影子银行发展演变及现状分析 |
| 3.1 影子银行产生及我国发展历程 |
| 3.2 我国影子银行构成及规模测算 |
| 第四章 影子银行与传统银行的补充和风险效应机理 |
| 4.1 影子银行与传统银行的“信贷补充”效应 |
| 4.2 影子银行与传统银行的“风险传染”效应 |
| 第五章 资管新规对影子银行效应的影响逻辑 |
| 5.1 资管新规出台背景、目的与主要内容 |
| 5.2 资管新规对影子银行补充效应的影响逻辑 |
| 5.3 资管新规对影子银行风险效应的影响逻辑 |
| 第六章 资管新规对影子银行效应的影响实证研究 |
| 6.1 影子银行与银行传统信贷的关系研究 |
| 6.2 影子银行对商业银行经营风险的影响研究 |
| 6.3 影子银行与商业银行金融风险传染的研究 |
| 第七章 结论与政策建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）杨凌农商行同业业务发展对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究综述及评价 |
| 1.3.1 国外研究综述 |
| 1.3.2 国内研究综述 |
| 1.3.3 对现有研究的评价 |
| 1.4 研究思路和技术路线 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 技术路线图 |
| 1.5 研究方法和数据来源 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 数据来源 |
| 第二章 概念界定和理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 同业业务 |
| 2.1.2 同业融资和同业投资 |
| 2.1.3 同业资产业务、同业负债业务、同业中间业务 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 现代投资组合理论 |
| 2.2.2 合作竞争理论 |
| 2.2.3 分业经营与混业经营理论 |
| 第三章 杨凌农商行同业业务运行现状 |
| 3.1 杨凌农商行及其业务概况 |
| 3.1.1 杨凌农商行概况 |
| 3.1.2 杨凌农商行业务概况 |
| 3.2 杨凌农商行同业业务的发展历程 |
| 3.2.1 同业业务发展 |
| 3.2.2 杨凌农商行同业业务发展 |
| 3.3 同业业务的现状 |
| 3.3.1 杨凌农商行同业业务发展规模 |
| 3.3.2 杨凌农商行同业业务发展模式 |
| 3.3.3 杨凌农商行同业业务风险管理 |
| 3.4 杨凌农商行同业业务的类型及其运行 |
| 3.4.1 同业资金业务 |
| 3.4.2 同业票据业务 |
| 3.4.3 杨凌农商行同业业务的运行 |
| 3.5 杨凌农商行同业业务的特点 |
| 3.5.1 同业业务的特点 |
| 3.5.2 杨凌农商行同业业务的特点 |
| 第四章 杨凌农商行同业业务运行中的问题及其成因 |
| 4.1 现存问题 |
| 4.1.1 规模小,市场议价能力弱 |
| 4.1.2 机构资质低,业务范围小 |
| 4.1.3 团队人员专业化素质低,市场预判能力有限 |
| 4.1.4 融资渠道少,流动性压力大 |
| 4.2 成因分析 |
| 4.2.1 农商行自身方面 |
| 4.2.2 杨凌示范区地方金融机构设置方面 |
| 4.2.3 监管环境方面 |
| 第五章 国内典型地区农商行同业业务实践及经验借鉴 |
| 5.1 大连农商行同业业务发展实践 |
| 5.1.1 完善的组织架构 |
| 5.1.2 合理的岗位设置 |
| 5.1.3 优秀的人才储备 |
| 5.2 郑州农商行同业业务发展实践 |
| 5.2.1 设置专岗专人负责 |
| 5.2.2 提升人员素质 |
| 5.2.3 加强日常合规管理 |
| 5.3 安徽农商行同业业务发展实践 |
| 5.3.1 有效管理同业资产负债结构 |
| 5.3.2 控制业务总量,合理控制业务比重 |
| 5.3.3 改变同业业务同质化 |
| 5.4 吉林农商行同业业务发展实践 |
| 5.4.1 整合组织机构,树立大同业的理念 |
| 5.4.2 创新业务流程,推行差异化营销 |
| 5.4.3 培育专业性人才,建立健全风险防范机制 |
| 5.5 经验借鉴 |
| 5.5.1 明确重点,把握方向 |
| 5.5.2 以人为本,提升素质 |
| 5.5.3 不断创新,突出特色 |
| 5.5.4 防控风险,合规经营 |
| 第六章 杨凌农商行同业业务发展的思路及举措 |
| 6.1 发展思路和关键点 |
| 6.1.1 发展思路 |
| 6.1.2 关键点 |
| 6.2 杨凌农商行同业业务发展原则 |
| 6.2.1 因地制宜,突出特色 |
| 6.2.2 夯实基础,完善服务 |
| 6.2.3 紧贴市场,开拓创新 |
| 6.2.4 部门联动,条线合力 |
| 6.3 杨凌农商行同业业务的规范化运行 |
| 6.3.1 组织管理规范化 |
| 6.3.2 业务授信规范化 |
| 6.3.3 交易审批、资金管控规范化 |
| 6.3.4 风险管控规范化 |
| 第七章 结论和建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 建议 |
| 7.2.1 机制管理层面 |
| 7.2.2 业务管理层面 |
| 7.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（3）影子银行业务对包商银行经营稳定性影响的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 第2章 国内外研究综述 |
| 2.1 国外研究现状 |
| 2.2 国内研究现状 |
| 2.3 文献评价 |
| 第3章 我国影子银行业务的发展及风险特征分析 |
| 3.1 影子银行业务在我国发展历程及运行模式分析 |
| 3.1.1 2008—2010:银信合作模式 |
| 3.1.2 2011—2014:银信合作向银银、银证等多通道合作模式演变 |
| 3.1.3 2014—2017:银证信、银基、银银同业业务繁荣发展 |
| 3.1.4 2018—至今:流动性收紧,去杠杆、去通道 |
| 3.2 我国影子银行的风险特征 |
| 3.2.1 演化过程 |
| 3.2.2 结构分布 |
| 3.2.3 风险作用机制 |
| 第4章 影子银行业务对中小银行稳定性影响的实证分析 |
| 4.1 样本选择及模型设定 |
| 4.1.1 样本选择 |
| 4.1.2 模型设定 |
| 4.2 变量测度 |
| 4.2.1 商业银行稳定性的测度 |
| 4.2.2 影子银行规模的测度 |
| 4.2.3 控制变量的选择与测度 |
| 4.3 描述性统计与单位根检验 |
| 4.3.1 描述性统计 |
| 4.3.2 面板数据单位根检验 |
| 4.4 实证结果及分析 |
| 4.4.1 中小银行短面板回归模型 |
| 4.4.2 中小银行长面板回归模型 |
| 4.4.3 商业银行短面板回归模型 |
| 4.4.4 回归模型结果分析 |
| 第5章 包商银行的影子银行业务分析 |
| 5.1 包商银行被接管事件分析 |
| 5.1.1 包商银行被接管事件过程 |
| 5.1.2 拆解明天系 |
| 5.2 包商银行经营分析 |
| 5.3 包商银行的影子银行业务运作分析 |
| 第6章 包商银行经营稳定性分析 |
| 6.1 包商银行经营稳定性定量分析 |
| 6.1.1 回归方程拟合与预测 |
| 6.1.2 包商银行经营稳定性对比分析 |
| 6.2 影子银行业务对包商银行经营稳定性的影响 |
| 6.3 增强包商银行经营稳定性的对策 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（4）货币政策、同业业务与银行风险承担（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.2 研究思路 |
| 1.3 主要创新点和不足 |
| 第二章 国内外文献综述 |
| 2.1 货币政策与银行风险承担 |
| 2.2 同业业务与银行风险承担 |
| 2.3 文献评述 |
| 第三章 理论基础 |
| 3.1 货币政策风险承担渠道的传导机制与效应 |
| 3.1.1 估值、收入和现金流效应 |
| 3.1.2 逐利效应 |
| 3.1.3 竞争效应 |
| 3.1.4 央行反馈效应 |
| 3.2 同业业务概述及其发展历程 |
| 3.2.1 同业业务的含义及类型 |
| 3.2.2 商业银行同业业务发展历程 |
| 3.3 商业银行同业业务风险 |
| 3.3.1 系统性金融风险 |
| 3.3.2 银行流动性风险 |
| 3.3.3 银行信用风险 |
| 3.4 同业业务的发展对银行风险承担的影响 |
| 3.4.1 商业银行风险 |
| 3.4.2 影响商业银行风险承担的因素 |
| 第四章 实证模型设定与数据说明 |
| 4.1 研究假设 |
| 4.2 实证模型设定 |
| 4.3 变量设定 |
| 4.3.1 被解释变量 |
| 4.3.2 解释变量 |
| 4.3.3 控制变量 |
| 4.4 实证方法的选择 |
| 4.5 样本选择与处理 |
| 4.6 描述性统计 |
| 第五章 实证结果分析 |
| 5.1 货币政策的银行风险承担渠道检验 |
| 5.2 同业业务对货币政策风险承担渠道有效性的检验 |
| 5.3 异质性分析 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 第六章 结论和政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 完善货币政策框架 |
| 6.2.2 加强对同业业务的金融监管 |
| 6.2.3 降低商业银行自身风险水平 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）资管新规背景下商业银行同业业务发展对策研究 ——以兴业银行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 商业银行同业业务及资管新规概述 |
| 2.1 商业银行同业业务的定义及类型 |
| 2.1.1 传统的同业业务 |
| 2.1.2 新型的同业业务 |
| 2.1.3 商业银行同业业务类型 |
| 2.2 资管新规简介 |
| 2.2.1 资管新规发布背景 |
| 2.2.2 资管新规主要内容 |
| 2.2.3 资管新规对商业银行同业业务的影响 |
| 第3章 资管新规对兴业银行同业业务的影响分析 |
| 3.1 兴业银行同业业务发展状况 |
| 3.1.1 兴业银行简介 |
| 3.1.2 兴业银行同业业务发展状况 |
| 3.2 资管新规对兴业银行同业业务的影响分析 |
| 3.2.1 同业规模缩减,同业结构变动 |
| 3.2.2 非标通道压缩,同业投资受限 |
| 3.2.3 同业存放遇冷,拆入资金回暖 |
| 3.2.4 同业理财压降,产品结构调整 |
| 3.2.5 消除多层嵌套,影响合作模式 |
| 第4章 资管新规背景下兴业银行同业业务发展面临的问题 |
| 4.1 金融监管环境趋紧,同业盈利能力下降 |
| 4.2 降SPV压力加大,同业资产转型迫切 |
| 4.3 资金来源渠道受限,负债结构调整困难 |
| 4.4 存量业务难以消化,增量规模不易扩大 |
| 4.5 同业套利模式拆解,同业转型压力增加 |
| 第5章 资管新规背景下兴业银行同业业务发展对策 |
| 5.1 适应监管新常态,提高同业创收能力 |
| 5.2 布局标准化投资,调整同业合作模式 |
| 5.3 扩大平台品牌优势,拓宽资金来源渠道 |
| 5.4 创新同业理财产品,优化同业理财管理 |
| 5.5 回归同业业务本质,增强同业服务联动 |
| 5.6 完善同业风控制度,增加业务合规性 |
| 第6章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）R银行通道类理财业务的创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究的主要工作 |
| 1.3.1 研究的思路和内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本研究的创新和不足 |
| 1.4.1 本文的创新点 |
| 1.4.2 本文的不足之处 |
| 第二章 相关研究回顾 |
| 2.1 通道类理财业务的定义 |
| 2.2 通道类理财业务的特征 |
| 2.3 关于商业银行金融创新以及风险管理研究的理论 |
| 2.3.1 金融创新相关理论 |
| 2.3.2 金融创新风险相关理论 |
| 2.4 关于通道类理财业务的国内外研究现状 |
| 2.4.1 国内研究现状 |
| 2.4.2 国外研究现状 |
| 2.5 文献评述 |
| 第三章 通道类理财业务的回顾与分析 |
| 3.1 通道类理财业务历史创新模式回顾 |
| 3.1.1 通道类理财业务的起源 |
| 3.1.2 通道类理财业务的模式变迁 |
| 3.2 通道类理财业务创新分析 |
| 3.2.1 创新动因分析 |
| 3.2.2 创新的影响分析 |
| 3.3 通道类理财业务现状 |
| 第四章 R银行通道类理财的创新现状 |
| 4.1 R银行简介 |
| 4.2 R银行及通道类理财业务发展的情况 |
| 4.3 R银行通道类理财创新介绍 |
| 4.3.1 链融的定义 |
| 4.3.2 链融业务模式简介 |
| 4.3.3 目前开展情况 |
| 第五章 R银行通道类理财业务创新存在的问题分析 |
| 5.1 对比分析 |
| 5.1.1 链融创新动因对比分析 |
| 5.1.2 链融创新模式对比分析 |
| 5.2 问卷调查分析 |
| 5.2.1 问卷调查研究的目的 |
| 5.2.2 问卷信度效度检验 |
| 5.2.3 问卷调查实施 |
| 5.2.4 数据结果分析 |
| 5.3 R银行链融的SWOT分析 |
| 5.3.1 链融的优势(strengths) |
| 5.3.2 链融的劣势(weaknesses) |
| 5.3.3 开展链融的机遇(opportunities) |
| 5.3.4 链融面临的挑战(threats) |
| 5.4 R银行通道类理财创新存在的主要问题 |
| 5.4.1 创新的动因扭曲 |
| 5.4.2 创新的力度还不足 |
| 5.4.3 产品的体验度有待加强 |
| 5.4.4 产品创新的市场操作性有待提高 |
| 5.4.5 新的风险点暴露 |
| 第六章 针对R银行通道类理财创新问题的优化对策 |
| 6.1 升级创新机制 |
| 6.1.1 提升创新高度、正确对待创新动机 |
| 6.1.2 改进银行内部创新架构、优化创新研发机制 |
| 6.1.3 强化产品创新的力度 |
| 6.1.4 平台共享、交叉合作 |
| 6.2 升级创新服务 |
| 6.3 升级创新风险管理 |
| 6.3.1 完善基础资产管理 |
| 6.3.2 完善风险隔断机制 |
| 6.3.3 建立与监管机构的联系制度 |
| 第七章 对我国银行业通道类理财创新的建议 |
| 7.1 认识创新的内在动机、提升对创新理解的高度 |
| 7.2 回归本源、规范通道类理财业务的发展 |
| 7.3 完善过程管理、增强交易结构韧性 |
| 7.4 健全内部创新制度、提高自我约束 |
| 第八章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 学位论文数据集 |
（7）监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究界定 |
| 二、研究背景 |
| 三、研究意义 |
| 第二节 研究目标和研究方法 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 论文框架和技术路线 |
| 第四节 创新之处 |
| 第一章 文献综述和理论基础 |
| 第一节 文献综述 |
| 一、商业银行理财产品收益率影响因素文献综述 |
| 二、商业银行理财业务监管政策变迁文献综述 |
| 三、商业银行理财产品模式创新文献综述 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、资产定价相关理论 |
| 二、期限结构相关理论 |
| 三、金融创新相关理论 |
| 四、金融抑制相关理论 |
| 五、金融监管相关理论 |
| 第三节 本章小结 |
| 第二章 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 第一节 资管行业发展概况 |
| 一、2008 年之前：公募基金主导资管行业 |
| 二、2008-2012 年：银信合作推动资管行业发展 |
| 三、2012-2017 年：“大资管”和多层嵌套 |
| 四、2018 年之后：资管新规和统一监管 |
| 五、资管业务中商业银行理财产品的通道 |
| 第二节 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 一、发展历程 |
| 二、快速发展的原因分析 |
| 三、监管政策变迁和重大政策核心要点 |
| 第三章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素分析 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 样本选择、指标选取和描述性统计 |
| 一、样本选择 |
| 二、指标选取 |
| 三、描述性统计 |
| 第三节 门限回归方法和模型设计 |
| 一、门限回归模型 |
| 二、模型设计 |
| 第四节 实证结果和回归分析 |
| 一、国有大型银行模型 |
| 二、股份制银行模型 |
| 三、城市商业银行模型 |
| 四、农村商业银行模型 |
| 第五节 非保本理财产品收益率(FBY)和保本理财产品收益率(BBY)的逻辑关系 |
| 一、四种类型银行 |
| 二、基于EG-ADF模型的长期关系检验 |
| 三、基于误差修正模型(ECM)的短期关系检验 |
| 第六节 模型总结 |
| 第四章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新演变 |
| 第一节 2009年12 月规范银信合作的信贷资产出表前后 |
| 一、早期的合作模式 |
| 二、合作模式演变和产生原因 |
| 三、产生原因 |
| 第二节 2010年8 月规范银信合作理财业务前后 |
| 一、进一步规范银信合作理财 |
| 二、规避72号文和信托公司净资本管理办法的创新 |
| 三、其他创新模式 |
| 第三节 2013年4 月规范理财投资运作前后 |
| 一、券商资管和基金子公司 |
| 二、券商资管、基金子公司加入后的商业银行理财创新 |
| 三、银监会8号文的核心内容及影响 |
| 四、参与“非非标”资产的创新 |
| 第四节 2018 年资管新规之前商业银行理财产品体系 |
| 一、依据投资资产分类 |
| 二、依据客户类型分类 |
| 第五节 本章小结 |
| 第五章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新的经验证据 |
| 第一节 研究思路 |
| 一、研究对象选取 |
| 二、不同类型银行创新效应差异的思考 |
| 三、不同政策效应期创新效应差异的思考 |
| 四、模型设定的思考 |
| 第二节 不同类型银行理财产品创新效应差异的检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第三节 不同政策效应期理财产品创新差异检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 2018 年资管新规的政策效应及影响 |
| 第一节 资管新规前商业银行理财存在问题与风险分析 |
| 一、刚性兑付风险 |
| 二、期限错配和流动性风险 |
| 三、多层嵌套风险 |
| 四、信用风险和信息不对称风险 |
| 第二节 资管新规和理财新规的核心内容 |
| 一、资管新规的总体思路 |
| 二、资管新规和理财新规的核心内容 |
| 第三节 资管新规对商业银行理财业务的影响分析 |
| 一、资管新规政策效应的描述性统计 |
| 二、资管新规政策效应的实证分析 |
| 三、收益率降低原因和产品模式影响 |
| 四、资管新规对不同类型银行的影响 |
| 第七章 主要结论和研究展望 |
| 第一节 主要结论 |
| 一、基于理财产品收益率影响因素模型的结论 |
| 二、基于不同类型银行理财产品创新效应差异模型的结论 |
| 三、基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论 |
| 四、2018 年资管新规的研究结论 |
| 第二节 资管新规下商业银行理财业务转型和发展 |
| 一、转型发展方向 |
| 二、转型发展的政策建议 |
| 第三节 本文不足与研究展望 |
| 一、本文不足 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（8）中国商业银行同业业务对风险承担的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与问题提出 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题的提出 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究目的 |
| 1.4 国内外文献综述 |
| 1.4.1 国外相关文献 |
| 1.4.2 国内相关文献 |
| 1.4.3 文献评述 |
| 1.5 研究方法与思路 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究思路 |
| 1.5.3 研究框架 |
| 1.6 研究创新与不足 |
| 1.6.1 可能的创新 |
| 1.6.2 不足 |
| 第二章 商业银行同业业务与风险承担的理论分析 |
| 2.1 商业银行同业业务的概述 |
| 2.1.1 概念 |
| 2.1.2 商业银行同业业务的合作模式 |
| 2.2 商业银行风险承担的概述 |
| 2.2.1 商业银行风险承担的含义 |
| 2.2.2 关于风险承担的衡量 |
| 2.2.3 影响商业银行风险承担的因素 |
| 2.3 同业业务对商业银行风险承担的影响机制分析 |
| 2.3.1 同业资产对商业银行风险承担的影响机制分析 |
| 2.3.2 同业负债对商业银行风险承担的影响机制分析 |
| 第三章 商业银行同业业务与风险承担的现状分析 |
| 3.1 同业业务的发展历程 |
| 3.1.1 银行间同业业务起步阶段 |
| 3.1.2 同业业务的缓慢发展阶段 |
| 3.1.3 同业业务的创新发展阶段 |
| 3.2 同业业务的发展动因 |
| 3.2.1 规避金融监管 |
| 3.2.2 提高盈利能力 |
| 3.3 同业业务的发展现状 |
| 3.3.1 总体发展情况 |
| 3.3.2 同业业务内部结构发展情况 |
| 3.3.3 不同类型商业银行同业业务发展情况 |
| 3.4 监管新规对同业业务的影响 |
| 3.5 同业业务带来的商业银行风险承担现状 |
| 3.5.1 同业业务的期限错配,增加了银行的流动性风险 |
| 3.5.2 同业业务的资金运用,增加了银行的信用风险 |
| 3.5.3 同业业务的违规操作,增加了操作风险 |
| 3.5.4 同业业务增加了金融机构之间的联系,加速风险传染 |
| 第四章 同业业务对商业银行风险承担的实证研究 |
| 4.1 研究假设 |
| 4.1.1 同业资产的规模和结构对银行风险承担的影响 |
| 4.1.2 同业负债对银行风险承担的影响 |
| 4.2 数据来源与变量说明 |
| 4.2.1 数据来源 |
| 4.2.2 变量说明 |
| 4.3 模型构建与描述性统计 |
| 4.3.1 模型构建 |
| 4.3.2 描述性统计 |
| 4.4 回归过程与结果 |
| 4.4.1 面板单位根检验 |
| 4.4.2 协整检验 |
| 4.4.3 F检验 |
| 4.4.4 Hausman检验 |
| 4.4.5 回归结果分析 |
| 4.4.6 不同类型商业银行的回归结果分析 |
| 第五章 结论与建议 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 银行层面 |
| 5.2.2 监管层面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）同业业务对商业银行流动性风险影响的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 商业银行同业业务的文献综述 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险的文献综述 |
| 1.2.3 同业业务与商业银行流动性关系的文献综述 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究方法与框架结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 框架结构 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 研究创新 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 2 同业业务与商业银行流动性风险理论基础 |
| 2.1 商业银行同业业务理论基础 |
| 2.1.1 商业银行同业业务定义 |
| 2.1.2 商业银行同业业务主流运作模式 |
| 2.2 商业银行流动性风险理论基础 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险定义 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险成因 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险度量方法 |
| 2.2.4 商业银行流动性风险监管现状 |
| 3 同业业务发展现状及对商业银行流动性风险的影响机制分析 |
| 3.1 商业银行同业业务发展现状分析 |
| 3.1.1 同业业务规模及结构 |
| 3.1.2 同业业务银行间差异 |
| 3.1.3 同业业务在严监管形势下的发展特征 |
| 3.2 同业业务对商业银行流动性风险的影响机制分析 |
| 3.2.1 同业资金快速流动加快流动性风险暴露 |
| 3.2.2 同业期限错配严重造成流动性短缺 |
| 3.2.3 同业监管套利增加商业银行流动性风险承担 |
| 3.2.4 同业加杠杆操作放大流动性风险 |
| 3.2.5 同业风险传染加剧银行系统内流动性风险 |
| 4 同业业务对商业银行流动性风险影响的实证分析 |
| 4.1 基于主成分分析法(PCA)的流动性风险度量 |
| 4.2 变量选取及数据说明 |
| 4.3 模型建立 |
| 4.4 实证分析 |
| 4.5 不同类型商业银行分类实证及对比分析 |
| 5 结论及政策建议 |
| 5.1 本文主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 攻读学位期间发表论文 |
（10）我国影子银行对商业银行的风险溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 影子银行的定义及其范畴 |
| 1.2.2 影子银行风险溢出效应研究 |
| 1.2.3 影子银行体系的风险测度方法 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容和文章结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 |
| 1.4.1 本文的创新之处 |
| 1.4.2 本文的不足 |
| 第2章 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应分析 |
| 2.1 我国影子银行的风险分析 |
| 2.2 我国影子银行与商业银行的关联性分析 |
| 2.2.1 资产关联效应 |
| 2.2.2 信息关联效应 |
| 2.3 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应分析 |
| 2.3.1 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应 |
| 2.3.2 我国影子银行对商业银行的风险传导路径 |
| 第3章 我国影子银行发展概况 |
| 3.1 我国影子银行产生的背景 |
| 3.2 我国影子银行体系的规模 |
| 3.3 我国影子银行的业务模式及演进机制 |
| 3.4 我国影子银行发展的主要特征 |
| 第4章 我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证分析 |
| 4.1 实证模型选取 |
| 4.1.1 DCC-GARCH模型 |
| 4.1.2 BEKK-GARCH模型 |
| 4.1.3 CoVaR模型 |
| 4.2 变量选取与数据处理 |
| 4.2.1 样本选取和样本描述 |
| 4.2.2 时间序列的描述性统计量 |
| 4.3 DCC-GARCH模型的实证分析 |
| 4.3.1 DCC-GARCH模型的参数估计 |
| 4.3.2 DCC-GARCH模型的动态相关系数结果分析 |
| 4.3.3 DCC-GARCH模型的实证分析 |
| 4.4 BEKK-GARCH模型的实证分析 |
| 4.4.1 BEKK-GARCH模型的参数结果 |
| 4.4.2 BEKK-GARCH模型的实证结果分析 |
| 4.5 CoVaR模型的实证分析 |
| 4.5.1 CoVaR模型的估计结果 |
| 4.5.2 CoVaR模型的实证结果的分析 |
| 4.5.3 不同影子银行对商业银行风险溢出效应的对比 |
| 第5章 结论与建议 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 构建影子银行风险监测与预警体系 |
| 5.2.2 加强影子银行风险防控体系建设 |
| 参考文献 |
| 附录A |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间科研情况 |
四、浅析银证合作对商业银行的重要意义（论文参考文献）
- [1]资管新规对影子银行效应的影响研究[D]. 袁雅琴. 暨南大学, 2020(04)
- [2]杨凌农商行同业业务发展对策研究[D]. 张琳颖. 西北农林科技大学, 2020(04)
- [3]影子银行业务对包商银行经营稳定性影响的研究[D]. 黄璨. 西南交通大学, 2020(07)
- [4]货币政策、同业业务与银行风险承担[D]. 袁子祁. 山东大学, 2019(03)
- [5]资管新规背景下商业银行同业业务发展对策研究 ——以兴业银行为例[D]. 苏扬婷. 河北金融学院, 2019(01)
- [6]R银行通道类理财业务的创新研究[D]. 杜融. 浙江工业大学, 2019(03)
- [7]监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究[D]. 李娜. 中南财经政法大学, 2019(08)
- [8]中国商业银行同业业务对风险承担的影响研究[D]. 陶海燕. 南京农业大学, 2019(08)
- [9]同业业务对商业银行流动性风险影响的实证研究[D]. 刘一平. 南京审计大学, 2019(08)
- [10]我国影子银行对商业银行的风险溢出效应研究[D]. 宋怡文. 南京师范大学, 2019(02)